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上证50ETF期权交易计划内参2019.11.27

A股

周二两市集体小幅高开,开盘后消费电子、无线耳机、OLED等概念走强带动创指上攻,另一方面昨日表现的周期股群体集体大幅调整,煤炭、钢铁等板块领跌两市,午后锂电池猪肉概念拉升走强带动创指一度大涨超 1%。整体上两市缩量严重,个股跌多涨少,资金接力意愿不强,只是北向资金继续大幅净流入对盘面信心起到一定提振作用。市场经过连续回调后, 本身具有反抽的需求,盘中科技股群体与周期股群体形成翘板效应,但市场题材轮动速度加快,热点持续性不佳。当前市场资金对于低位低价股颇为青睐,可以适当关注。科技股群体属于小幅反抽并未走强,建议逢高可以降低仓位。周期股群体大幅分化,短线行情持续性不佳,暂时不建议介入。锂电池板块本身估值较低,股价处于历史低位,近日板块龙头亿纬锂能、赣锋锂业接连创阶段新高,同处行业反转趋势的的 OLED概念今天也大幅拉升,说明资金处于试探性建仓时期,建议大家逢高降低仓位,耐心等待市场节奏企稳后再介入。

 

上证50ETF期权交易计划内参

 

50ETF 期权买方日内单腿期权交易计划

认购合约(日内期权交易计划主合约:11 月购 2950 或 12 月购 2900)

1. 50ETF 价格在 3.003~3.008 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔期权交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内期权交易计划主合约:11 月沽 3100 或 12 月沽 3100)

1. 50ETF 价格在 2.987~2.992 的时候观察分时是否释放出看跌信号,10%~20%仓位,单笔期权交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF日内关键价位和数据

11 月 27 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000

上端压力价位:3.030 下方支撑价位:2.961

上证50ETF期权交易计划内参

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上证50ETF期权交易计划内参

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上证50ETF期权后市期权交易计划观点

周二,原本的计划是日内重要看头一个小时 50ETF价格会收在 3.0之上 or之下,结果收在了之下,所以周二日内单腿买方策略主要以买入认沽为主。由于波动真的不大,因为通常情况下末日行情会围绕着标的价格接近的行权价上下博弈时候比较多,预计周三行权日的行情也是差不多的,想碰碰运气的,或者听了一些“骗子老师”说末日轮可以很好赚钱的期权投资者,我只说两句,一小心被骗,二愿意被这些业余的“骗子”骗的投资者,选实一二档避 开猝死的情况。

认购合约方面,从今天的持仓变化可以看到,主力资金有意识的往 3.1,3.0合约增仓,并且机构卖方比较积极(也就是空开的比例较高),说明主力普遍认为标的上涨的意愿和空间 当下有限。另外,3.1的合约虽然便宜,双开的比例也高,但是主要都是小单,未来不排除被闷杀的可能性,比较市场不管怎么样都是少数人赚钱,多数人亏钱的。慢慢品这句话,很 好理解的。所以,日内买方单腿思路是,看头一个小时可不可以收在 3.003上方或高开在3.003之上,如果可以,在接近3.003附近做认购权利方,日内或短线期权交易,合约选700~1400 左右的。

认沽合约方面,从今天的持仓变化可以看到,主要在增仓在 3.0的合约上,其次 2.9、2.95 的合约,且都是以机构卖方比较积极。结合认购合约的持仓变化,说明了是目前市场并没有 看短期很快会出现波动放大的预期,只是正常的移仓同时,非常多的小单在认购 3.1和认沽2.9上,反而限制了波动率的增加,再说一遍,市场永远都是赚钱的是少数,亏钱的是大多数,懂了,就理解我说的为什么小单多限制了波动率,需要利用时间价值的衰减杀掉一些单 子。所以,日内买方单腿思路是,开盘后价格,看头一个小时可不可以收在 2.992下方或低开在 2.992之下,如果可以,在接近 2.992附近做认沽权利方,日内或短线期权交易,合约选 700~1400左右的。

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